Le mois de janvier 2026 marque un tournant historique pour la souveraineté financière mondiale. Sous l’impulsion de 2 rapports stratégiques décisifs (un grand merci à certains qui se reconnaîtront), la Chine vient d'acter le démantèlement physique du trading à haute fréquence (THF) selon REUTERS pour anticiper les chocs à venir. Surtout, elle protège l’infrastructure du nouveau système de paiement BRIC PAY et UNIT (cf BSN sur mon blog).
Une
protection contre la rupture systémique de 2026
En
ordonnant le retrait immédiat des serveurs de co-location des centres de
données, la CSRC (Commission de régulation des valeurs mobilières) place
les marchés chinois sous un dôme de protection. Cette décision vise à contrôler
l'impact des turbulences mondiales et à prévenir une rupture systémique en
neutralisant la volatilité artificielle.
Les
places financières sanctuarisées : L'ordre de retrait cible
prioritairement les infrastructures critiques où la latence servait d'arme
spéculative :
- La
Bourse de Shanghai (SSE/SHFE) : Cœur névralgique des
actions et des contrats à terme.
- La
Bourse de Guangzhou (GFE) : Place montante pour les
dérivés et les matières premières.
- La
Bourse de Shenzhen (SZSE) : Poumon technologique de
l'économie réelle.
Le
BSN et Unit (ou BRICS Pay) : La priorité des priorités En
chassant les "Flash Boys" de ses enceintes boursières, Pékin assainit
son infrastructure pour le déploiement du BRICS Settlement Network (BSN que
j’ai développé). Ce réseau de règlement souverain nécessite un
environnement transactionnel stable, étanche aux interférences et aux
arbitrages prédateurs. La Chine ne se contente plus de subir le système
financier hérité du passé ; elle installe aujourd'hui les fondations techniques
du nouveau monde.
Voici
l’extrait de mon rapport concernant le THF (Trading à Haute Fréquence). https://gillesbonafi.blogspot.com/2026/01/rupture-systemique-de-2026-fin-du.html
FRACTURE
N°9 : ACCÉLÉRATION ALGORITHMIQUE ET IA
Cette
crise ne ressemblera pas à 2008. Elle ira beaucoup plus vite.
La
révolution de la latence
Aujourd'hui,
les algorithmes de trading fonctionnent à des latences de l'ordre des microsecondes
— des millions de fois plus rapides que les réactions humaines. Ce n'est pas
une simple amélioration technique. C'est un changement fondamental de la
dynamique des marchés.
Le
HFT et l'IA : une combinaison explosive
De
très nombreuses études convergent pour démontrer que le HFT (High-Frequency
Trading) — le trading à haute fréquence — couplé à l'IA crée un
environnement où les crises peuvent se propager plus rapidement, avec une plus
grande ampleur, engendrant des boucles de rétroaction qui transforment des
chocs locaux en stress généralisés.
L'herding
algorithmique
L'OMFIF
(Official Monetary and Financial Institutions Forum) — un think tank
international spécialisé en politique monétaire et stabilité financière, qui
travaille directement avec les banques centrales, les ministères des Finances
et les fonds souverains — évoque le phénomène d'herding algorithmique[i]
(effets de troupeau automatisé).
Le
mécanisme :
- Les
systèmes d'IA sont entraînés sur des données similaires
- Ils
utilisent des modèles de risque comparables
- Ils
réagissent simultanément aux mêmes signaux
Le
résultat : un changement d'échelle temporelle des crises.
L'accélération
temporelle
Là
où une crise financière se développait autrefois sur des mois, puis sur
des jours ou des heures en 2008, elle peut aujourd'hui se propager en secondes,
voire en millisecondes.
Sisyphe
a inventé l'ascenseur, puis la fusée, l'obligeant à rouler sa pierre au sein
d'un mécanisme qui va de plus en plus vite. Comme le dit la Reine rouge dans Alice
au pays des merveilles : « Nous courons de plus en plus vite pour rester
à la même place. »
Avec
le HFT, nous ne parlons pas d'une simple accélération marginale, mais d'un saut
de 5 à 6 ordres de grandeur dans la vitesse de transmission des chocs — un
changement de nature, pas seulement de degré.
La
VaR : le pilote automatique sans personne dans le cockpit
Les
marchés sont désormais pilotés par des algorithmes basés sur la VaR (Value
at Risk).
La
VaR
est un modèle mathématique qui fixe une perte maximale autorisée. Quand ce
seuil est dépassé, les algorithmes vendent automatiquement.
- Sans
réflexion
- Sans
arbitrage humain
- Sans
discernement de contexte
C'est
un pilote automatique. Sans personne dans le cockpit.
En 2026, quand la crise
démarrera, ces algorithmes vendront simultanément, créant une panique
algorithmique qui dépassera en vitesse et en ampleur tout ce que l'humanité a
connu.
[i] OMFIF, Policy-makers
have fighting chance to curb rate of AI’s market impact, 24 janvier 2024 :
https://www.omfif.org/2024/01/risks-around-ai-and-algorithmic-convergence-are-causing-regulatory-gaps/
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